1月18日澳大利亚新南威尔士大学陈锋副教授在竞慧东楼302为统计与数学学院部分师生做题为Direct Likelihood Evaluation for the Renewal Hawkes Process的学术报告。
陈锋副教授首先系统地介绍了更新Hawkes过程的定义，然后讲解了Hawkes过程的产生、发展的现在的研究动态。Hawkes过程在金融保险等领域具有重要的应用价值。然而通过数据对该过程的参数进行估计和统计推断却并不容易。当点过程是泊松过程时，常用极大似然法估计参数，然而当点过程为更新过程时极大似然法在计算上遇到较大的挑战。现有方法是通过Bootstrap方法来做的，但并没有理论的保证，计算速度也慢。陈锋副教授及其合作者通过精细计算并结合EM抽样方法巧妙地给出一新的算法，该算法收敛速度快，而且具有很好的精度。
通过本次讲座，amjs澳金沙门线路首页师生接触到了计算更新点过程似然函数的最大值的新方法，收益颇多。同时陈锋副教授还遗留了一些未来可以继续研究的问题。报告听众提问积极，研讨热烈，学术氛围浓厚。
